미국지수관련 선물에 관한 설명입니다. 참고자료모음2009. 11. 17. 11:15
미국지수관련 선물에 관한 설명입니다.
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Mini Sized Dow Jones Industrial Average주가지수선물(이하 mini Dow지수선물)은 Dow Jones Industrial Average라는 주가지수를 대상으로 미리 사거나 파는 계약을 말합니다. |
다우존스 주가지수는 그 만들어진 역사가 이미 1세기에 달라고 있는 만큼, 세계적으로 가장 잘 알려져 있는, 전통 있는 주가지수 입니다. 다우존스주가지수는 평균주가식이라는 산출방법을 사용하고 있습니다 . 이는 S &P500주가지수나 KOSPI200과 달리 시장의 유통주식수를 가중치로 사용하지 않고, 순수하게 가격만을 가지고 산출되어 집니다. CME(Chicago Mercantile Exchange)에는 Dow지수를 대상으로 하는 지수선물상품이 2가지 있으나(Dow와 mini-Dow), 그 중 Mini-Dow지수선물은 완전히 전산으로만 이루어지는 상품으로서, 거의 24시간 거래되고 있습니다. 또한 , Dow지수선물이 지수 1 포인트 당 $10인 반면, mini-Dow는 지수1 포인트 당 $5로서 낮추어 소액 개인 투자가들이 거래하기에 알맞게 위험도를 낮추어 놓았습니다. |
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| 항목 | 내용 |
| 거래소 | Chicago Mercantile Exchange |
| 기초자산(거래대상) | 다우 존스 지수 |
| 계약월(결제월 주기) | 3, 6, 9, 12월 (H,M,U,Z) |
| Symbol | YM |
| 상장결제월 수 | 4개 결제월 |
| 계약단위 (거래단위) | 지수선물 가격(Dow Jones Industrial Average) X $5 |
| 가격표시 | Point 예)8305 points |
| 최소가격변동폭 | 1 index point |
| Tick Value | $5.00/계약당 |
| 일일가격변동제한폭 | 10, 20, 30% (본장만 적용-8:30am~3:00pm시카고 시간, 현물시장이 없는 일자에는 10%만 적용하며 전일 종가를 기준으로 함.) 가격제한폭 도달시 거래 정지 시간 08:15am ~ 12:00pm : 10%는 1시간, 20%는 2시간, 30%는 장마감까지 12:00pm ~ 01:00pm : 위와 동일하며 단 20%시 1시간 적용 01:00pm ~ 01:30pm : 10%시 30분, 20%, 30%시 장마감까지 01:30pm ~ 03:00pm : 10% 미 적용, 20%, 30%는 장마감까지 |
| 포지션 한도 | 50,000계약(순포지션) |
| 마지막거래일(최종거래일) | 결재월 3번째 목요일 |
| 최종결제일 | 결재월 3번째 금요일 3:15 PM(시카고 시간) |
| 일일정산가격 | 장 종료 1분간 체결 가격 가중 평균 |
| 최종결제가격 | 계약 만기일 지수 구성 종목 주식 개장가 가중 평균 (또는 최종 거래일자에 현물 본장이 없을 경우 전일 종가 기준) |
| 최종결제방법 | 현금 결재(cash settlement) |
| 손익계산 예 |
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E-Mini S&P500 지수 선물은 S&P500이라는 주가지수를 대상으로 미리 사거나 파는 계약을 말합니다. |
S&P500 주가지수는 세계적으로 유명한 신용평가회사인 Standard & Poor ' s사가 미국 주식시장에 상장된 500여개 우량 주식 구성한 지수입니다. S&P500 주가지수의 산출방식은 시가총액식이라고 하여, 세계 여러나라의 주요 주가지수 산출방식의 모델역할을 하고 있으며, 우리나라의 KOSPI200 주가지수도 이와 유사한 방식으로 산출되고 있습니다. CME(Chicago Mercantile Exchange)에는 S&P500주가지수를 대상으로 하는 지수선물상품이 2가지가 있으나, 그 중 E-Mini S&P500주가지수선물은 완전히 전산으로만 이루어지는 상품으로서, 거의 24시간 거래되고 있습니다. 또한 , S&P500주가지수선물의 1포인트 당 가치가 $250인 반면, E-Mini S&P500주가지수선물은 지수 1포인트의 가치를 $50로 낮추어 소액 개인투자가 들이 거래하기에 알맞게 위험도를 낮추어 놓았습니다. |
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| 항목 | 내용 |
| 거래소 | Chicago Mercantile Exchange |
| 기초자산(거래대상) | 에스엔피 500지수 |
| 계약월(결제월 주기) | 3, 6, 9, 12월 (H,M,U,Z) |
| Symbol | ES |
| 상장결제월 수 | 4개 결제월 |
| 계약단위 (거래단위) | 지수선물 가격 X $50 |
| 가격표시 | Point 예)850.00 points |
| 최소가격변동폭 | 0.25 index point |
| Tick Value | $12.50/계약당 |
| 일일가격변동제한폭 | 5, 10, 15, 20% (하한가에만 적용, 가격제한폭 도달시 12분간 거래 정지 후 다음 하한가까지 연장) |
| 포지션 한도 | 20,000계약(순포지션) |
| 마지막거래일(최종거래일) | 결재월 3번째 금요일 |
| 최종결제일 | 결재월 3번째 금요일 |
| 일일정산가격 | 장 종료 1분간 체결 가격 가중 평균 |
| 최종결제가격 | 계약 만기일 지수 구성 종목 주식 개장가 가중 평균 |
| 최종결제방법 | 현금 결재(cash settlement) |
| 손익계산 예 |  순이익 (수수료 공제전): 24pt x $50 x 10계약 = $12,000 |
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E-Mini NASDAQ100 주가지수선물은 NASDAQ100 주가지수를 대상으로 미리 사거나 파는 계약을 말합니다. |
NASDAQ100 주가지수는 세계적인 IT(Information Technology)업체들이 집중적으로 상장되어 있는 NASDAQ 거래소의 100개의 우량주식들로 구성된 지수 입니다. CME(Chicago Mercantile Exchange)에는 Dow지수를 대상으로 하는 지수선물상품이 2가지 있으나(Dow와 mini-Dow), 그 중 Mini-Dow지수선물은 완전히 전산으로만 이루어지는 상품으로서, 거의 24시간 거래되고 있습니다. |
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| 항목 | 내용 |
| 거래소 | Chicago Mercantile Exchange |
| 기초자산(거래대상) | 나스닥 100지수 |
| 계약월(결제월 주기) | 3, 6, 9, 12월 (H,M,U,Z) |
| Symbol | NQ |
| 상장결제월 수 | 4개 결제월 |
| 계약단위 (거래단위) | 지수선물 가격 X $20 |
| 최소가격변동폭 | 0.25 index point |
| Tick Value | $5.00/계약당 |
| 일일가격변동제한폭 | 5, 10, 15, 20% (하한가에만 적용, 가격제한폭 도달시 12분간 거래 정지 후 다음 하한가까지 연장) |
| 포지션 한도 | 5,000계약(순포지션) |
| 마지막거래일(최종거래일) | 결재월 3번째 금요일 |
| 최종결제일 | 결재월 3번째 금요일 |
| 일일정산가격 | 장 종료 1분간 체결 가격 가중 평균 |
| 최종결제가격 | 계약 만기일 지수 구성 종목 주식 개장가 가중 평균 |
| 최종결제방법 | 현금 결재(cash settlement) |
| 손익계산 예 |  순이익 (수수료 공제 전): 25pt x $20 x 10계약 = $5,000 |
