텍사스 비율(Texas Ratio)

◆텍사스 비율(Texas Ratio)은 RBC캐피털마켓츠가 자체 개발한 은행들의 조기경보시스템으로 90일 이상의 연체대출을 포함한 무수익 여신 비율을 은행의 자산과 대손충당금을 합한 것으로 나눈 비율을 말한다.

이 텍사스 비율은 RBC의 제라드 캐시디 애널리스트가 1980년대 텍사스 지역 은행들의 분석을 담당하면서 개발한 분석도구다.

당시 이 비율이 100%를 넘었을 때 텍사스지역의 은행들은 모두 파산의 길로 접어들었고 1990년대 초에도 뉴잉글랜드지역의 금융가에서도 같은 현상이 발생하는 등 시장에서 매우 유의력이 높은 지표로 통한다.

이 텍사스 비율을 2008년 1.4분기말 현재 미국의 상업은행들에 적용해본 결과, 샌프란시스코의 UCBH홀딩스와 콜로니얼 뱅크그룹, 스털링 파이낸셜그룹 등에서 경고등이 켜진 것으로 알려졌다.

예컨대 UCBH은행은 텍사스 비율이 2006년 4.7%에서 31%로 급증했고 콜로니얼뱅크그룹은 1.5%에서 25%로 급상승했다.

스털링파이낸셜그룹의 텍사스 비율은 1.9%에서 24%로 늘어났고 내셔널시티코프는최근 70억달러를 증자했지만 텍사스비율이 여전히 40%에 달한다.

저축대부조합인 인디맥 뱅코프는 이 비율이 140%에 이른다.

캐시디 애널리스트는 "텍사스 비율이 최근 몇 년간 급속히 상승했는데 이러한 추세가 지속하면 이 은행들 중 일부는 곤란한 상황에 빠질 수도 있다"고 말했다.

적어도 미국에서 150개의 은행이 망할 수도 있다는 우려가 커지고 있고 경기침체국면이 악화하면 이 숫자는 300개로 늘어날 수도 있다는 전망도 나온다.
 
(국제경제부 이장원기자) jang73@yna.co.kr

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